統計学輪講（第３回）

日時	2000年 4月18日(火)     15時〜16時40分
場所	経済学部5階視聴覚室
講演者  矢島美寛 （経済）

演題	(1) On fractional cointegration and determination of its rank
	(2) On estimation and testing of separable spatial time series models

概要:
  ２つのテーマについてお話しします。

　前半は一昨年お話しした内容の続きで、cointegrationをfractionally 
integrated processesに一般化した場合の定式化とランクの決定方法に
ついて考えます。応用例として原油価格データに当てはめた場合の分析結果
について紹介します。

　後半は相関構造が時間相関と空間相関の積で表現される、separable
spatial time series mmodelの推定とperiodogramを用いたノンパラメ
トリックな検定方法について考えます。応用例として日本の主な気象台で
観測された温度データの分析結果について紹介します。

　前半はP.M.Robinson 氏(the London School of Economics)、後半は松田
安昌氏（新潟大学経済学部）との各々共同研究です。