統計学輪講（第１２回）

日時	2000年 6月13日(火)     15時〜16時40分
場所	経済学部5階視聴覚室
講演者  大上 慎吾 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)

演題	Cox過程を用いた信用リスクモデルについて

概要:
  融資先企業の倒産やスプレッド・オプションの評価など、信用リスクの正確な把握
が金融機関のパフォーマンスを左右するケースは多岐にわたる。ここでは、この様
なケースを統括的に扱うフレームワークとして、Cox過程を用いたモデルを紹介する。
また、格付けや財務データを説明変数とした場合の具体例やモデルの同定の問題に
ついても言及する。