統計学輪講（第２２回）

日時	2000年 9月26日(火)    15時〜15時50分
場所	経済学部5階視聴覚室
講演者　矢野亮（経済学研究科修士1年）
演題　	共和分の制約の有無によるVARモデルの予測精度の比較・分析 
概要
　時系列モデルのVARモデルは中立的な予測を行えるが、問題点もあり予測はそれ
程役に立つものとはいえない。そこで共和分の理論(Engle and Granger,1987)を
VARモデルに制約という形で導入することによって、予測を改良できるのかどうか
、実際の経済データを用いることでその評価を行う。