日時 2000年 10月3日(火) 15時50分〜16時40分 場所 経済学部5階視聴覚室 講演者 二宮嘉行 (総研大 D3) 演題 複数の変化点に関する尤度比検定について 概要 変化点に関する尤度比検定で過去に扱われているのは, 変化点数 0 vs 1 の 検定やエピデミックタイプの変化点 (変化点が二個あって一個目の変化点の前と 二個目の変化点の後では同じモデルになっているようなもの) の有無の検定で あり, その検定統計量の裾確率に関する漸近的な評価が与えられている. ここで 用いられている理論を利用し, 検定に基づく変化点の数の選択を目標にして, 変化点数 1 vs 2 (n vs n+1) や変化点数 0 vs 2 (n vs n+2) の検定を考えて みることにする.
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