日時 2001年1月23日(火) 15時〜16時40分 場所 経済学部5階視聴覚室 講演者 原 尚幸(地球システム) 演題 多変量分散分析モデルにおける共分散行列の推定 概要： 正規分布の分散の推定問題において, 最小分散不偏推定量が Stein の損失関数 の下で非許容的であり, Steinの打ち切り型推定量によって改良されることはよく 知られている. 本稿ではこの結果を多変量分散分析(MANOVA)モデルにおける共分散 行列の推定問題に拡張し, ミニマクスな打ち切り型の推定量を導出することを目的 とする. 昨年の輪講で, 多変量の線形混合モデルにおける共分散成分の推定の話をしたが, 今回の話はその母数モデル版である.
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