統計学輪講（第１回）

日時	  2001年4月17日(火)    15時〜16時40分
場所	  経済学部5階視聴覚室
講演者    国友直人（経済学部）  
演題      同時転換自己回帰（SSAR）モデルと経済時系列への応用
概要
  同時転換自己回帰モデル（Simultaneous Switching Autoregressive Model）は
Kunitomo-Sato(1996 Structural Change and Economic Dynamics, 1999 Japanese 
Economic Review)やSato-Kunitomo(1996 Journal of Time Series Analysis)等で
提唱・開発している非線形時系列モデルである。

  今回はその応用として主としてファイナンスにおける非対称ボラティリティや
VaRへの応用を議論する。

  講演内容は佐藤整尚（統計数理研究所）氏との共同研究の一部である。