日時 2001年 5月15日(火) 15時〜15時50分 場所 経済学部5階視聴覚室 講演者 増田 弘毅 (数理科学D1) 演題 隠れマルコフモデルにおけるモーメント推定について 概要: 独立定常増分をもつノイズ過程(Levy processes)で駆動される、 未知パラメーターを含んだ隠れマルコフモデルの一つのクラスを設定して モーメント法での推定を考える. この発表ではノイズは主にWiener processesを 扱うことにする. 観測は固定された時間区間上で離散的になされると仮定し、 観測数を増やしていくという漸近手段をとる. 主な例としては以下の文献で 扱われているsimple stochastic volatility modelを取り挙げる予定. Genon-Catalot, Jeantheau and Laredo (2000) Bernoulli 6. 1051-1079.
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