日時 2001年 5月15日(火) 15時50分〜16時40分 場所 経済学部5階視聴覚室 講演者 沖本 竜義(経済D1) 演題 極値理論を用いた高分位点の推定について 概要： 本報告では，極値理論から導かれる関係を用いて，互いに独立に同一の分布Fに従う n個の標本から分布Fの高分位点（100%に近い分位点）を推定する方法を考える．具体 的には，分布Fがグンベル分布の吸引領域に属すると仮定し，極値理論から導かれる 関係を用いて，高分位点推定量を導出する．また，その方法が分布Fが右端が有限で ないグンベル分布やフレシェ分布の吸引領域に属する場合にまで，拡張できることを 示し，もう一つの高分位点推定量を導出する．そして，それらの推定量を用いて，高 分位点系列を推定することを考え，そのときの推定量の漸近正規性などの漸近的性質 を考察する．また，シミュレーションによって，各推定量の有限標本における性質を 考察する．
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