統計学輪講（第７回）

日時	  2001年5月29日(火)    15時〜16時40分
場所	  経済学部5階視聴覚室
講演者    矢島美寛(経済学部)
演題      Semiparametric estimation of the long-range parameter.
          
　　　　　Prediction and signal extraction of strongly dependent 
          processes in the frequency domain.
概要
強従属過程に関する２つのトピックについて報告します。両方ともDr. F.J.Hidalgo
(the London School of Economics )との共同研究です。
　最初の話題では、限りなく漸近有効に近いlong-range parameterに
対するセミパラメトリック推定量を提案し、その極限分布および
他の推定量とのシミュレーションによる比較結果について報告します。
　２番目の話題では、周波数における、最良線形予測量の問題について
報告します。
　Bhansali,R.J(1974,J.R.S.S. Ser.B)がweakly dependent processes について
導いた結果のstrongly dependent processesへの一般化です。