統計学輪講（第１７回）

日時　　  2001年7月17日（火）　15時50分〜16時40分
場所　　  経済学部5階視聴覚室
講演者　　高岡 慎 (経済D2)
演題　    季節調整プログラムX-12-ARIMAとregARIMAモデル

概要　
  近年日本の官庁でも使用されている代表的な季節調整プログラムである
「X-12-ARIMA」に関して、プログラム内で季節性のあるデータを表現するために
使用されている統計モデル「regARIMA」について述べる。regARIMAは
季節ARIMAモデルに異常値やレベルシフト等を表すダミー変数を組み込んだもので、
形式的には非定常な誤差項を持つ線形回帰モデルという、やや非標準的なモデルと
みなす事ができる。
このような場合での回帰係数の推定などに関して数値例を交えて論じる。