統計学輪講（第２７回）

日時　　  2001年10月 30日（火）　15時00分〜16時40分
場所　　  経済学部5階視聴覚室
講演者　　加納  悟(一橋大・経済研)
演題　    Construction of Another Business Cycle Indicator Via 
          Deterministic Switching Model
          
概要：  
景気を表す指標を統計的に作成する試みは数多くなされている。中でもダイナミック
・ファクターモデルと呼ばれる時系列モデルを利用した指標作成はわが国でも試みら
れ、結果は日経ビジネス指数として公表されている。さらにダイナミック・ファク
ターモデルの拡張として、景気の上昇・下降局面における非対称的な動きを考慮に入
れたスイッチ型モデルの適用も最近試みられている。本研究は、景気の状態が一定期
間たてば観察可能である点に注目し，利用可能な情報を最大限利用したモデル作成を
行う。それによって、従来のモデルの問題点を指摘するとともに新たな景気指標を作
成する。