統計学輪講（第７回）

日時	2002年 5月21日(火)    15時〜15時50分
場所	経済学部新棟３階第３教室
講演者  金谷  信(経済D1)
演題	経済モデルにおける不確実性の表現としての
        確率測度の集合の構成法について

概要：
　経済モデルにおける不確実性は、伝統的にはユニークな確率測度として
表現・定式化されてきました。
　これに対し近年では、不確実性を確率測度の集合として表現するという理論が
構成されています。このような不確実性は、ambiguityもしくはKnightian
uncertaintyと呼ばれています。このような理論を実際に応用する際には、
確率測度の集合の特定をいかに行うかが極めて重要な問題です。
Hansen&Sargent(2000, 2001)などはrobust controlとの関連から、
確率測度の集合の構成法について検討を加えています。
　本発表ではHansen&Sargentらの論文にもとづいて、特にブラウン運動の場合に
ついて検討・紹介を行う予定です。