統計学輪講（第10回）

日時    2002年 5月28日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  片山直也(一橋大経済D3)
演題    Seasonal and fractional differencing time series

概要：
月次, 四半期などの経済データでは季節性を示すものが少なくない. 近年このような
周期的なデータの変化を長期記憶モデルのクラスで捕らえられないかという研究がな
されている. 本発表では Woodward et al. (1998, Journal of Time Series
Analysis) 等で提唱された k-factor GARMA モデル の特別なケース,
SARFIMA(p,d,q)(P,D,Q)s なるモデルについて考え, 基本的性質, 擬似最尤推定, モ
デル診断（かばん検定, LM 検定) の理論的結果を紹介する. これは Box=Jenkins の
季節 ARIMA (SARIMA) モデル ― SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ― の二つの整数値差分パ
ラメータ d と D について実数値を許すモデルである.