日時 2002年 6月25日(火) 15時~15時50分 場所 経済学部新棟3階第3教室 講演者 高岡 慎(経済D3) 演題 時系列データの季節性と季節転換モデル 概要: 時系列データの季節性を表現するモデルとして、 季節転換モデルを提案する。これはよく知られている SARIMAモデルのある種の一般化であるが、この枠組みで seasonal unit rootを持っていると思われるデータを、 定常時系列の組み合わせとして処理できる可能性がある点 について述べる。 またこのモデルと、スプラインを利用したトレンド推定を 組み合わせた季節調整の方法について紹介する。