統計学輪講（第16回）

日時    2002年 6月25日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  一場知之（経済M2）
演題    状態空間モデルにおけるパラメータ推定について

概要：
状態空間モデルは時系列データを扱う上で一般的な枠組みを与えます。
線形でノイズが正規分布の場合について古くから研究がなされ、状態を
逐次的に推定するカルマン・フィルターはさまざまなデータに適用されてきました。
本発表では経済データへの適用や先行研究を紹介するとともに、パラメータの
最尤推定について考察します。