日時 2002年 7月 2日(火) 15時〜16時40分 場所 経済学部新棟3階第3教室 講演者 矢島美寛(経済学研究科) 演題 A test statistics on a spatial time series 概要 一昨年separable spatial time seriesに対する スペクトル密度関数の推定量に基づくノンパラメトリックな 検定統計量を提案したが、その改良方法について紹介する。 まだ完成した結果ではなく、進行中の内容です。 スペクトル密度関数に基づくノンパラネトリックな検定統計量に 対して常につきまとう問題として (1) bandwidth selection (2) 極限分布への収束が遅い がある。 (1)についてはcross-validation 、(2)についてはBootstrapによる 改良を考える。 またさらに検出力が高いと期待する検定統計量を提案する。 以上は新潟大学経済学部 松田安昌氏との共同研究の内容である。