統計学輪講（第２６回）

日時	  2002年 10月 8日(火)    15時〜15時50分
場所	  経済学部新棟３階第３教室
講演者    水野 信貴(数理情報M１)
演題      GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
          (文献紹介)

概要
  線形回帰モデルにおいては残差項の分散は一定といった
仮定がおかれているが、ある種のデータでは不均一分散
の形態を呈していることがある。
そこで、時間とともに分散が変化する場合の方法としてEngleによって
提唱されたARCHモデル、そしてそれを一般化したGARCHモデルが金融時系列等
で有名であるが、それらのモデルについてBollerslev(1986)の論文をもとに
モデルの細かい背景を確認する。