統計学輪講（第２７回）

日時    2002年 10月 8日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  大和田 孝(経済M1)
演題    BlanchardとQuahの手法による時系列分解〜実証分析と検定

概要：
  日米の実際のデータを用いてBlanchardとQuahが考え出した
時系列分解法による実証分析を行ってみました。具体的には
産出量及び失業率の総需要ショック、総供給ショックに対する
動学的反応をインパルス応答分析により調べ、実際の産出量と
失業率の変動の時系列を両ショックに起因する部分に
分解してみました。さらにインパルス応答関数における
個々の応答が０であるという帰無仮説を検定する方法を考え出し、
それをもとに検定を行ってみました。