統計学輪講（第３５回）

日時    2002年 11月19日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  室井 芳史(経済D3)
演題    社債オプションの価格付けモデルについて

概要：
　先行研究において社債の価格を計算する場合、
短期金利とハザードが無相関として計算するか、
相関をいれる場合は、Affine Model 等の仮定下で
計算される事が一般的であった。
　そこで、今回はボラティリティが小さな場合において
より一般的な短期金利とハザード過程の下でのJarrow
-Turnbullモデルにおける社債及び社債オプション価格の
近似法について考えてみる。