統計学輪講（第３８回）

日時    2002年 12月 3日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  増田 弘毅 (数理科学D2)
演題    条件付期待値の漸近展開の応用例：partial non-Gaussian state space
        （吉田朋広氏との共同内容）

概要：
  Partial non-Gaussian state space(N.Shephard, Biometrika,1994)
の連続時間バージョンにおける一種のフィルタリング問題を考える：
モデルの不確実性の一部が十分小さい時の「条件付期待値の漸近展開
(Double Edgeworth expansion)」の具体的な表示式を与え，
更にその数値的な計算方法を提示する．