統計学輪講（第３９回）

日時	  2002年 12月10日(火)    15時〜16時40分
場所	  経済学部新棟３階第３教室
講演者    国友 直人(経済)
演題      経験尤度法と推定方程式法（ＧＭＭ法）の改良

概要
操作変数が利用できる場合の構造方程式の推定問題を考える。
Owen (2001)による経験尤度(Empirical Maximum Likelihood)法
による推定法とGodambe (1960)あるいはHansen (1982)による
一般化モーメント法(Generalized Method of Moments)法による
推定法を改良できることを説明する。
結果はAnderson, Kunitomo, and Sawa (Econometrica 1982)と
Anderson, Kunitomo, and Morimune (Econometric Theory 1986)
の拡張と解釈できる。