統計学輪講（第４６回）

日時 2003年 1月28日(火) 15時〜16時40分 
場所 経済学部新棟３階第３教室 
講演者 大森 裕浩(経済) 
演題 誤差項に相関のある非線形状態空間モデルのための 
　　　　　マルコフ連鎖モンテカルロ法 

概要 
まず、非対称性のある確率的ボラティリティモデルを例とした、マルコフ連鎖 
モンテカルロ法によるベイズ推定の方法について紹介する。特に線形状態空間 
モデルの誤差項のサンプリング法(de Jong and Shephard, 1995)に基づいた提 
案分布を用いてブロックサンプリングの方法を提案し、この方法が得られる標 
本系列の自己相関を低くする効率的な方法であることを（推定例を用いて）紹 
介する。次により一般的な非線形状態空間モデルで誤差項に相関が存在するよ
うな場合を考え、このためのブロックサンプリング法を提案する。