統計学輪講（第６回）

日時 2003年 5月 6日(火)　15時50分〜16時40分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 松下 幸敏(経済D1)
演題 最大経験尤度(MEL)推定量とGMM推定量の比較

概要：
　計量経済モデルにおける単一方程式の未知パラメータの推定
問題を考える。実証分析でよく使われている推定量としてGMM
推定量があるが、最近、その有限標本の性質に問題があること
が、指摘されている。そこで本研究では、そのオルタナティブ
として最大経験尤度(MEL)推定量を取りあげ、その分布上の性
質について比較した。両推定量については、一次の漸近分布は
等しいことが知られているが、実際の有限標本での分布を求め
てみると、かなり異なることがわかる。本発表では、この両推
定量の有限標本における分布、及びその漸近展開の結果を紹介
し、両推定量の「良さ」について議論する。

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