統計学輪講（第１５回）

日時 2003年 6月24日(火) 15時〜15時50分 
場所 経済学部新棟３階第３教室 
講演者 清 智也 (情報理工D2) 
演題 局所漸近混合正規性を持つモデルのための情報量規準 

概要: 
局所漸近混合正規性(LAMN)を持つ統計モデルのための 
情報量規準を提案する。 
モデル選択で広く用いられている赤池情報量規準(AIC)は、 
モデルの局所漸近正規性(LAN)に基づいて導出されるため、 
LAN でないモデルに対してそのまま用いることは適切でない。 
本発表では、LAN ではないが LAMN であるようなモデルを 
取り上げ、ベイズ予測に基づく情報量規準を提案する。 
具体例としては、非定常な多変量線形自己回帰モデルを扱う。 

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