統計学輪講（第１７回）

日時 2003年 7月 1日(火) 15時～16時40分 
場所 経済学部新棟３階第３教室 
講演者 矢島美寛(経済学研究科) 
演題 On nonparametric and semiparametric testing for 
the correlation structures of multivariate time series 

概要 
多変量時系列の相関構造の検定に対し、スペクトル密度行列の推定量に 
基づく新たなノンパラメトリックおよびセミパラメトリックな検定統計量を 
提案します。 
　応用例としては、乗法型モデルの検定、独立性の検定、条件付き独立性の 
検定、自己共分散関数の同等性の検定、自己相関関数の同等性の検定などが 
あり、これらの検定が統一的な枠組みの中で議論できます。 

　松田安昌氏（新潟大学経済学部）との共同研究です。 

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