統計学輪講（第１８回）

日時 2003年 7月 8日(火) 15時〜15時50分 
場所 経済学部新棟３階第３教室 
講演者 高岡 慎(経済D4) 
演題 季節調整の安定性と予測性について 

概要: 
季節調整の文脈での時系列モデルの予測性は、 
モデルベースの調整法においては 
季節調整法が満たすべき統計的基準との関連から 
議論されるが、X-12-ARIMAなどの手続き型の調整法に 
おいてはデータの端点付近の季調値の頑健さが 
論点となる。本報告では後者の立場から、 
過去の季調値の改定幅などを指標として、 
新たに提案するモデルを含むいくつかのモデルの予測力を 
数値的に比較し検討する。 

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