統計学輪講のスケジュールに戻る．日時 2003年 7月22日(火) 15時50分〜16時40分 場所 経済学部新棟３階第３教室 講演者 室井芳史(経済D4) 演題 数理ファイナンスにおける諸問題 概要： 信用リスクのある金融商品及び経路依存型の派生商品について発表する。 まず、去年の数値例を含めて信用リスクのある派生商品についての考察を 極めて簡単に行なう。その後、ノックアウト条項のついた経路依存型の 派生商品の価格付け問題についての研究結果を発表する。 (発表までに計算が間に合えば確率ボラティリティモデルにおけるノックアウト オプションの価格付け問題について、計算が間に合わなければノックアウト 条項付きルックバックオプションの価格付け問題を発表の予定)
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