統計学輪講（第２８回）

日時    2003年 10月 7日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  高橋 尚太郎(数理情報M1)
演題    A DYNAMIC FACTOR MODEL FOR THE ANALYSIS OF
        MULTIVARIATE TIME SERIES

概要：
多変量時系列において、固体を表す添え字を時間の添え字に読み替えることで、
形式的に主成分分析を行うことは可能であるが、このような形式的な適用につ
いては古くから問題点が指摘されてきた。
解決策として、時間列の離散Fourier変換によって、漸近的に独立なデータに変
換し、古典的な主成分分析の枠組みに帰着させる方法があるが、多くのデータが
必要となる。
今回紹介する論文では、小さなサンプルサイズに対しても、比較的頑健な動的因
子モデルというものを導入し、その考察を試みる。

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