統計学輪講のスケジュールに戻る．F 日時 2003年 10月 21日(火) 15時〜16時40分 場所 経済学部新棟３階第３教室 講演者 谷口 正信(早稲田大学理工学部数理科学科) 演題 時系列解析における最近の統計的漸近理論の発展 概要 時と共に変動する偶然量の観測値の系列を時系列( time series ) という。 数学的にはこの系列を１つの確率過程(確率変数の族)の実現したものとみなす。 確率過程の統計解析を時系列解析という。 近年、時系列解析は経済、金融、生物、医学、工学等の多方面に応用されて いる。またその理論の発展もめざましく、通常の独立標本の理論や手法が次々 に導入されてきている。時系列解析は、過去、現在、未来が互いに影響しあっ ていると想定される従属な標本にもとづいた統計の理論であるので、正確な分 布にもとづいた議論は難しい。そこで標本数を大きくしたときの理論ー漸近理 論ーが発展してきた。 ここでは，時系列解析の統計的漸近理論を現代的な概念 - 局所漸近正規性 - に基づいてレビューする。
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