統計学輪講(第37回)



日時      2003年 11月25日(火)    15時〜16時40分
場所      経済学部新棟3階第3教室
講演者    原 尚幸(地球システム)
演題      Poisson分布の平均の縮小推定について

概要
多変量正規分布の平均ベクトルの同時推定問題におけるStein現象に
相当する現象は, 離散型の指数分布族においても起こり得る. 統一的
な結果はHwang(1982)により与えられているが, それ以前より多次元
Poisson分布における平均パラメーターの同時推定問題では, Clevenson
and Zidek(1975)などにより, 不偏推定量をある種のリスクの下で改良
する推定量が導出されてきた.しかし, それらは応用の視点から見たと
きに, 必ずしも見やすい形の推定量になっているとは言えない面もある.
実際のPoissonモデルを用いたデータ解析の場面では経験ベイズ推定量
が用いられることもあるが, 一方でこれらについては決定理論的な考察
が不十分である. そこでここでは, 不偏推定量を平均二乗誤差の意味で
改良するある種の経験ベイズ推定量の導出を行う.

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