統計学輪講のスケジュールに戻る．日時 2003年 12月 9日(火) 15時50分〜16時40分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 大和田 孝(経済M2)
演題 経験尤度法による安定分布のパラメータ推定
概要：
安定分布はファット・テール性が見られる現象をモデル化する
ときに役立つ分布クラスである。しかし、安定分布は密度関数
に関して閉じた表現(closed-form)をもたないので、通常よく
用いられる最尤法などによりパラメータ推定を行うのは困難で
ある。そこで、本発表では経験尤度法(Empirical Likelihood)
を用いて推定を行うことにする。これは最尤法と同様な理論的
妥当性(推定量の一致性、漸近正規性、漸近有効性)をもち、そ
のうえ容易にパラメータ推定が行えるという点で優れた推定法
である。
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