統計学輪講(第41回)

日時    2003年 12月16日(火)    15時〜15時50分 
場所    経済学部新棟3階第3教室
講演者  竹内 宏行(東京国際大学経済学部)
演題    鞍点近似における鞍点の統計的意味について

概要:
Daniels(1954)によって統計学に導入された鞍点近似(saddlepoint approximation)
は統計量が和の形で与えられているときに、その分布を極めて小さなサンプルサイズ
でも高い精度で求めることが可能な手法である。
この近似を用いる際には最速降下法とLaplace法を用いることになるが、鞍点を効率
よく求めることが実際の計算の際には重要である。
本報告では鞍点が持つ解析的性質と、その統計的な意味をlocation parameterを推定
する際のM-推定量の場合について考える。

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