統計学輪講のスケジュールに戻る．日時 2003年 1月 6日(火) 15時〜15時50分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 鈴木 健二郎(数理情報D1)
演題 KM2O-ランジュヴァン方程式論による非線形予測解析の新展開
概要:
KM2O-ランジュヴァン方程式論に基づく時系列解析の１つの応
用側面に，「予測解析」がある．時系列の予測問題は，流れの
過去の状態により生成される情報空間への正射影ベクトル(予測
子)を求める問題に帰着される．
本研究では，従来のアプロ-チをさらに一歩進めた新たな予測手
法を提案する．すなわち，予測子を求める際，従来では空間に
直交する項として切り捨てられるべきノイズ項について，それを
切り捨てずにその時間発展に着目し，その情報を抽出して先に
求めた予測子に組みこむ．こうして，結果的に時系列の構造につ
いての，より豊かな情報を伴った予測子を求める．
キーワード：
KM2O-ランジュヴァン方程式，KM2O-ランジュヴァン揺動流，
揺動散逸定理，非線形予測子
参考文献
岡部靖憲 「時系列解析における揺動散逸原理と実験数学」
日本評論社(2002)
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Tokyo University