日時 2003年 1月 6日(火) 15時50分~16時40分
場所 経済学部新棟3階第3教室
講演者 南 慎太郎(経済M1)
演題 A kernel method of estimating structured nonparametric
regression based on marginal integration(文献紹介)
概要:
加法モデルにおいて各コンポーネントを推定する際、用いられる方法として
Hastie&Tibshirani(1990)のbackfitting法があるが、この方法は次数が3以上
の場合収束基準など性質が分からない点がある。そこで、marginal integral
を利用した Linton&Nielsen(1995) による推定法を紹介し、その方法を用いて
ARCH型モデルのボラティリティ変動の定式化部分をNonparametricに推定する。
Tokyo University