統計学輪講（第４４回）

日時    2003年 1月 6日(火)    15時50分〜16時40分 
場所    経済学部新棟３階第３教室 

講演者  南 慎太郎(経済M1) 
演題    A kernel method of estimating structured 
nonparametric 
       regression based on marginal integration(文献紹介) 


概要： 
加法モデルにおいて各コンポーネントを推定する際、用いられる方法として 

Hastie&Tibshirani(1990)のbackfitting法があるが、この方法は次数が3以上 

の場合収束基準など性質が分からない点がある。そこで、marginal integral 
を利用した 
Linton&Nielsen(1995) による推定法を紹介し、その方法を用いて 

ARCH型モデルのボラティリティ変動の定式化部分をNonparametricに推定する。 

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