統計学輪講のスケジュールに戻る．日時 2003年 月日(火) 15時〜15時50分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 増田 弘毅 (数理科学D３)
演題 確率微分方程式のあるクラスに対する推定について
概要:
今日様々な応用分野で用いられている統計モデルとして
“確率微分方程式”があるが，この“確率微分方程式”という用語
は非常に広い意味で用いられる．本発表では，有限次元の
未知母数を含んだ，離散的に観測される確率微分方程式の
ある特別なクラスに対して推定問題を考える．特に具体例として，
Ornstein-Uhlenbeck型過程（またはLangevin方程式）を扱う．
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Tokyo University