統計学輪講（第９回）

日時    2004年 5月 25日(火)　15時〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  大森 裕浩(経済)
演題    非対称性のある確率的ボラティリティの混合正規分布による近似
概要：
 Kim, Shephard and Chib (1998)は広く実証分析に用いられている確率的
ボラティリティモデルを一次元の混合正規分布で近似することにより, パ
ラメータの事後分布からの効率的なサンプリング方法を提案した。これを
用いることにより, Chib, Nardari and Shephard(2002)では, ジャンプを
考慮した拡張モデルにおいても, 他の方法に比較して効率的なサンプリン
グを実現している。本研究では, 非対称性のある確率的ボラティリティモ
デルについて, 二次元の混合正規分布による近似を与え, その近似のシミ
ュレーションデータによる評価とTOPIX収益率データへの応用を行い, さ
らにその近似モデルの拡張を行う。
（尚,本研究はSiddhartha Chib氏, 中島上智氏, Neil Shephard氏との共
同研究である。

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