統計学輪講（第１２回）

日時    2004年 6月 8日(火)　15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  鎌谷 研吾(数理科学M2)
演題    Hastings Metropolisアルゴリズムのパラレルチェインによる修正 (論文紹介)
概要：
Markov Chain Monte Carlo 法の中でも, Hastings Metropolis アルゴリズムは, 
計算のしやすさのために広く用いられている. しかし一般的な方法では, 提案分布
と求めたい分布との差が大きいときに, その収束性はあまり良くないことが
知られている. そのため, アルゴリズムの修正版は様々な方法が提案されている. 
紹介するChauveau. D. と Vandekerkhove. P. による論文(2001. Scand. J. Statist.
29)もそのようなものの一つである. ステップを追うごとに, 提案分布を学習して
いくというのが根幹のアイデアである.
この修正版を、一般的なアルゴリズムと比較し、優れた点と、問題点を紹介する。

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