統計学輪講（第１９回）

日時    2004年 7月 13日(火)　15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  米田 伸弘(経済M2)
演題    Bayesian Analysis of Type1 and Type2 tobit model
概要：
　Type1 tobitモデルとType2 tobitモデルについて概観する
とともに、それらが両方適用可能なデータに直面した場合
の問題について検討する。

　本稿では、まずType1 tobitモデルの基本モデルを解説し、
それを共変量に依存したcensoring pointをもつように拡張した場合の
ベイズ分析法を提案する。この方法には収束が遅いという問題点が
あるため、「一般化Gibbs sampler」によりその収束の改善を試みる。
次に、Type2 tobitモデルのベイズ分析法を提案する。これには
識別性を保持しつつ、Gibbs samplingしなければならないという
問題があるが、提案する方法はその問題を解決している。

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