統計学輪講(第20回)

日時    2004年 7月13日(火) 15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟3階第3教室
講演者  白石 友一(数理情報M2)
演題    Bridge SamplingとPath Sampling(文献紹介)
概要:
  モデル選択の際にしばしば、規格化定数、または規格化定数の比を計算する
ことが必要となるが、パラメータの次元が高い時などは多次元積分の処理が必
要となり、正確な値を求めることは難しい。今回は多次元積分の処理方法とし
て、Importance Samplingを一般化したBridge Sampling、またそれを更に改良
したものとしてPath Samplingという手法について説明する。




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