統計学輪講（第２３回）

日時    2004年 9月 28日(火)　15時〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  室井 芳史(経済)
演題    社債オプションの評価法について
概要：
　近年、信用リスクの計測への関心が高まる中で信用派生商品
の評価法に関する研究が数多くなされてきた。今回の発表では
社債オプションに関するレビューを基礎にその発展的内容を
盛り込んだ形にしたいと考えている。
　特に、偏微分方程式アプローチ、変数変換アプローチ、三項
分岐木によるヨーロッパ型社債オプションの評価の方法について
解説する。漸近展開を用いた社債オプションの評価法についてや、
アメリカ型社債オプションの評価についても簡単にふれてみたい。
更に三項分岐木アプローチによる数値計算の結果に関する考察
も行ないたいと考えている。

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