日時 2004年 10月 5日(火) 15時〜15時50分 場所 経済学部新棟3階第3教室 講演者 岡 賢一(経済M1) 演題 極値理論を用いた金融リスク管理 概要: 極値理論を用いた金融リスク管理の方法を紹介します。 理論を簡単に説明した後、バリュー・アット・リスクと 呼ばれる手法に焦点をあて、TOPIXデータを用いた分析を行います。 さらにi.i.d.仮定について考察します。
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