統計学輪講（第２８回）

日時    2004年 10月26日(火)　15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  中島 上智(経済M1)
演題    Stochastic volatility with leverage; mixture sampler & model 
        extensions
概要：
　離散時間の確率的ボラティリティモデルにおいて、Kim, Shephard & Chib(1998)
は、モデルを混合正規分布で近似することにより、効率的なサンプリング方法を
提案した。このmixture samplerは、多方面で利用されている。
　Omori, Chib, Shephard & Nakajima (2004)は、(1)mixture samplerを
レバレッジ効果のある非対称確率的ボラティリティモデルの推定に拡張し、
(2)より一般的なモデルへの拡張およびモデル比較、さらに(3)TOPIX収益率
データへの応用を行なった。今回は、(2),(3)を中心に発表する。
　また、多変量Factor確率的ボラティリティモデルへの拡張も説明する。

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