統計学輪講(第41回)

日時    2004年  1月25日(火) 15時〜15時50分
場所    経済学部新棟3階第3教室
講演者  秋山 豪太(経済M2)
演題    変額年金保険の理論と実際
概要:
  近年,日本において変額年金保険が販売されている.
変額年金保険は,その商品の性質上保険会社がリスクを負うことになり,
保険会社はそのリスクをどのように評価するのかが問題となっている.
諸外国,特にカナダではそのリスクの評価をRSLNモデルで評価することが
行われている.そこで,今回の発表では,日本のTOPIXのデータを用いて
推定したパラメータを使った変額年金保険のリスク評価の問題を考える.
現在の時点だけではなく,将来の時点のリスク評価についてもシミュレー
ションで求めてみたので,それらの結果について考察を加えたい.








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