統計学輪講（第３回）

日時    2005年 5月 10日(火)  15時〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  矢島 美寛(経済)
演題    On Characterization of spectral density matrices
        by cross validated log likelihood criterion
概要：
  クロスバリデーション法の多変量時系列のノンパラメトリックあるいは
セミパラメトリックなモデル選択への応用を紹介する。その理論的性質、
応用可能な問題、シミュレーション結果、具体的なデータ解析例を紹介する。　
応用可能な問題としては、成分時系列間の独立性、time reversibility
グラフィカルモデリングなどがある。
　内容は松田安昌氏(新潟大学)、Prof.H.Tong(London School of Economics)
との共同研究である。

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