統計学輪講（第８回）

日時    2005年 6月 7日(火)  15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  中島 上智(経済M2)
演題    Stochastic volatility with leverage, jumps and heavy-tailed errors
概要:  
　本研究は、レバレッジ効果、ジャンプ、fat-tailな誤差項をもつ確率的
ボラティリティ(SV; stochastic volatility)モデルをマルコフ連鎖モンテ
カルロ(MCMC)法を用いて推定する方法を提案する。Kim et al.(1998)は
標準的なSVモデルの効率的なMCMC推定法を確立し、Omori et al.(2005)は
その方法をレバレッジ効果のあるSVモデルに拡張した。これら方法に基づいて、
本研究ではさらにジャンプ及びt分布の誤差項を加えたSVモデルを推定する。
S&P 500、TOPIXのデータを用いた推定結果と、ネストされたSVモデルの中
での周辺尤度によるモデル比較を行なう。
(本研究は大森裕浩・助教授との共同研究です。) 

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