統計学輪講のスケジュールに戻る．日時 2005年 6月28日(火) 15時〜15時50分 場所 経済学部新棟３階第３教室 講演者 鎌谷 研吾(数理科学D1) 演題 Metropolis-Hastings algorithm whose acceptance ratio is almost 1 概要: Metropolis-Hastings アルゴリズムは, 確率密度関数 p が定数倍を除いて しか分かっていない場合に, p(x)dx に分布が収束するマルコフチェインを作 る一般的な方法であり, その収束の速さは確率密度関数 p の裾の形状に依存 する. 確率密度関数 p の裾が重い場合は一般に収束が遅くなってしまうが, それ を改善する方法はあまり多く研究されていない. 今回のセミナーでは, 最近 流行しているLangevin方程式の離散化を用いるアルゴリズムを 裾の重い多次 元の分布に適用し, 多項式型収束のオーダーを示す. またそれを改善するア ルゴリズムを提案する. 改善されたアルゴリズムは従来のアルゴリズムより幅広い p に 対応し, また収束のオーダーも良い.
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