統計学輪講のスケジュールに戻る．日時 2005年 9月 27日(火) 15時〜15時50分 場所 経済学部新棟３階第３教室 講演者 桜井 悠司(数理情報M1) 演題 独立成分分析の計量ファイナンスへの応用 概要：（研究紹介） 独立成分分析(Independent Component Anaysis)とは、多変量の時系列データ が観測された際、これらを独立な確率変数が混合したものとして、独立成分 に分解する手法であり、近年、多変量解析の新手法として様々な分野で注目 されている。ファイナンスでは、VARの簡素化等に用いることができることが わかっているが、ファイナンス特有の事情に合わせて、理論的にも 実務的にも修正すべき点は多い。最終的にはカルマンフィルターの形に拡張 することにより、ポートフォリオ選択に応用することが目標であるが、 今回はその途中経過報告する。
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