統計学輪講（第２０回）

日時    2005年 9月 27日(火)    15時50分〜16時40分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  加藤 賢悟(経済M1)
演題    Lasso推定量の漸近理論について(論文紹介)
概要：
  LassoはTibshirani(1996)により提案された、線形モデルにおける
推定法であり、通常の残差平方和を、回帰係数の絶対値の和が一定数
以下であるという制約のもとで最小化する。Lasso推定量は、その定義
より、縮小型推定量であり、かついくつかの回帰係数をexactに0に
推定するという特徴をもつ。
本発表ではKnight and Fu(2000)に従って、Lasso推定量の漸近的な
振る舞いを説明する。また、実例についても紹介する予定である。

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