統計学輪講（第２２回）

日時    2005年 10月11日(火)  15時〜15時50分
場所    経済学部新棟３階第３教室
講演者  橋本 雄介(経済M1)
演題    不完全情報下でのデフォルトリスク評価モデル（論文紹介）
概要:  
  企業のデフォルト時点を説明する確率モデルには、大きく分けて、
デフォルトが内生的な構造から与えられるStructural Model と、
デフォルト過程そのものを外性的に与える Reduced-form Model の
２つの考え方がある。
　これらモデル相互間の関係性はしばらくの間知られていなかったが、
Duffie=Lando(2001) は Structural Model に不完全情報を考えることで
モデル間の関係性を明示的に示した。この論文を紹介する。

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