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日時 2005年 10月11日(火) 15時50分〜16時40分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 杉浦 大地(地球システムM1)
演題 天候デリバティブのための東京における気温の統計的分析と
プライシング
概要：
企業におけるリスクマネジメントの重要性が話題になってきている。企業活動
の目的のひとつは収益を確保することであるが、その過程において企業は様々な
リスクに直面する。企業が抱えるリスクは様々であるが、天候によるリスクは企
業経営に大きな影響を与えるリスクのひとつである。日本における天候デリバテ
ィブの市場規模は2004年で400-500億円程度であり、今後さらなる拡大が予測さ
れる。今回は気温に関する天候デリバティブの先行研究と、現在研究を行ってい
る東京における気温を指標とした天候デリバティブの気温のモデルとそのプライ
シングについて紹介する。
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Tokyo University